システムトレーダーの卵

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これは、いいと思ったエントリの紹介です。

相場に立ち向かうために大切なこと

あと、下記の本は私も読んだのですが、なかなか良かったです。

まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか (2008/02/01) ナシーム・ニコラス・タレブ 商品詳細を見る

延々とコーディングして、中身見て、PFを計ってという毎日です。

関連記事：MetaTrader についてのあれこれ　Part3　（iCustom）

前に、私のブログでもとりあげた「iCustom」関数ですが、下記のToyolab さんのページでも紹介されています。

シグナル指標プログラムを使ってエキスパートプログラムを作る

「iCustom」はうまく利用すると開発効率が相当アップするので、まだ使いこなせていない方はぜひ参考にするといいと思います。

インサイドデイ・ブレイクアウトの関係で、はらみ足にちょっと興味を持ったので色々作っていたのですが

ＰＦ　０．２〜０．３６

と驚異的に成績の悪いシステムができました。で、これは手数料負けしているわけではなく、確実に有意義にちまちまと負けているように見えます。この手法をひっくり返せば優良システムの誕生のような気がするのは私の気のせいでしょうか？（気のせいだったら誰か突っ込んでくれるとうれしいです）

ってことで、近々リバース版を作ってみようと思います。ちなみに負けている主要因は、ことごとくダマシに引っかかっている為のように見えます。

最近更新をサボっておりましたが、ちまちまと作業はしております。成果は出てませんが、、、、

orz....................

というわけで、利益が出ていない人間の読んでいる本なんでお勧めかどうかは微妙ですが、ががっと最近読んだものの紹介を。

FXトレーディング (ウィザードブックシリーズ 118) (2007/05/10) キャシー・リーエン 商品詳細を見る

アペル流テクニカル売買のコツMACD開発者が明かす勝利の方程式 (ウィザードブックシリーズ) (2006/05/12) ジェラルド・アペル 商品詳細を見る

で、評価なんですが

FXトレーディング ★★＋
アペル流テクニカル売買のコツMACD開発者が明かす勝利の方程式 　★★

って所でしょうか？気が向いたら読んでみるのもいいかもって感じのレベルです。「マーケットの魔術師」とかにはやっぱ及ばない感じです。

で、終わらしてしまうのはちょっと酷いので良い所の紹介を。

FXトレーディング ですが、当然タイトルどおり、為替に特化した書籍になります。為替の基礎知識が少ないと思っている人間は読んだほうがいいかもしれません。

どのような情報が書いてあったかというと、知ってる人は知ってる情報でしょうが、

• アジアセッション、ヨーロッパセッション、ヨーロッパ＆ニューヨークセッション、およびボラティリティの関連。
• 通貨ごとの相関。
• システム化可能な具体的な戦略（まだコーディング中。PFがどの程度か、利益出るか不明）
  　⇒パーフェクトオーダ、インサイドデイ・ブレイクアウトなど
• 銀行はＳＴＯＰオーダの位置を知っていてやらかしてくる

といった話が書いてありました（一年前は私は上のような知識はなかったです・・・・。よくそれでトレードしてたものです）。ＦＸの基礎知識が少ないと思っている人や、システム化のアイデアが煮詰まっているので、インスピレーションの材料がほしいって人は読んでみるのがいいかもしれません。

ただ、紹介されているシステムが使えるかというと

インサイドデイ・ブレイクアウトの検証

で、検証された人がいるのですが、本当に使えるかわちょっと微妙かもって話もあったりします。ただ、フィルターや細かい所で変ってくるかもしれないんで、自分でも今インサイドデイ・ブレイクアウトを組んで実験中です（取引回数が少ないのは厳然とした事実なんで微妙な感じは漂ってますが、、、）。

次は、アペル流テクニカル売買のコツMACD開発者が明かす勝利の方程式。

こっちはそのままシステムトレードに使えるところは少ないって印象。ただ、有名なＭＡＣＤの作者なんで読もうと思って買いました。あと、下記のサイトでＰＦ1.6ぐらいのシステムを作るのに参考にしたって書いてあったのも購入した一因です。

２つのＭＡＣＤ（パラボリック）ＥＵＲＵＳＤ

で、作ってみたんですが、う〜ん。そんなにいかないぞ。

私の読解力不足で間違っているのか、手数料の関連なのかよくわかりませんが、こちらもネリコミが必要そうです。上のサイトの記述で何をさしているかわからなかった記述もありましたし、書籍の方はプログラム化しにくい注意書きを無視したのが良くなかったかもしれません。世間一般でよく使われているものではあるのでもうちょい試行錯誤はしてみようと思っています。

まだ、一度読んだだけなので上記の真価（？）がわかっているとは言いがたいのですが、

FXトレーディングは、為替の知識が足りないな〜と思っている人
アペル流テクニカル売買〜は、ＭＡＣＤに特に興味がある人

なら買ってもいいじゃないかなと思います。とりあえず、もう一度読み返して、色々プログラムしたり、チャートとにらめっこしたりしようと思っています。消化しないと意味がありませんもんね。

できましたら、下記の協力お願いいたします。

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Expert Advisorを自分で作られている方ならわかると思いますが、あれって結構作るに手間がかかりますよね。

仮に、いいシグナルを参考にして作っても、StopとLimitの幅が悪ければ赤字になってしまいますし、当然クローズの仕方によっても結果は全然変ってきます。

Expert Advisor作ってから、オプティマイズをかければいいんじゃね？という意見もあるかとは思いますが、個人的にはオプティマイズは時間がかかる上、カーブフィッティングに繋がるので余り多用はしたくないと思ってます。

で、今やっているのがとりあえず、ポジションのエントリーにのみ絞って検証っていうことをやっています。やっていることは、あるシグナルが出た場合、それ以降の価格がどのように推移する可能性が高いか？って感じの内容です。

１Ｈ単位で見ると偏りがあっても、２４Ｈで見ると全くランダムだとか、良くも悪くもボラが大きいとか、そんなんを調べています。個人的には、思惑と正反対でもいいので、「有意な偏り」を求めてさまよっているのですが、なかなか簡単には見つからないようです。

どうでもいい補足：
為替ではないんですが、アメリカの先物の本なんかだと「窓が埋められる」「曜日ごとの」確立っていうのが書いてありました。月曜日以外の曜日では、７０％〜８０％の確立で窓が埋まるみたいなことが書いてあった気がします。
為替でも早くそんな偏りを見つけたいです（ＯＲ　上記が日本株、先物でも同様なら転向するっていうのもありな気がしてきました）。